Trading 5 Min Bollinger Breakout Sistema

5 min Bollinger Band Sistema Intraday Em um gráfico de barras de 5 minutos para um estoque, traçar a média móvel de 10-bar e as bandas de Bollinger para 2 desvios padrão em ambos os lados da média. Em seguida, aplique o seguinte sistema: Comprar quando o estoque cai 3 por cento abaixo de sua faixa inferior. Segure até pelo menos o final da barra de 5 minutos onde o estoque foi comprado. Vender quando a ação atinge um objetivo de lucro de 1% ou no final da segunda barra depois que o estoque foi comprado. A questão crítica é como manter o controle de todos os estoques um está interessado dentro Antes de abrir, use o software de gráficos como eSignal ou TradeStation, ou Wealth-Lab (que é o software que eu uso para todos os meus testes) para identificar o Bollinger níveis de banda para cada estoque. Em seguida, é possível com todos esses pacotes configurar alertas e até mesmo interagir com corretores de acesso direto, como Interactive Brokers ou Cybertrader, para realmente fazer os comércios automaticamente. A chave em todos esses exemplos é o tempo. Bàsicamente, o mercado tem tal selloff extremo e rápido a fim desencadear este sistema que o estoque bounces imediatamente para trás ou flounders aproximadamente. Se este último, então nós prontamente sair, uma vez que estamos apenas à procura de nossa meta de lucro dentro dos dez minutos seguintes à barra de entrada. Merrill Lynch, em uma fúria pós-Blodget de pessimismo técnico, reiterou uma recomendação chorosa na manhã de 20 de maio de 2002, para vender ações de tecnologia em qualquer força. Embora a sua previsão provou suavemente profética para todos os dois meses, qualquer tecnologia curta em maio de 2002 níveis teriam sido mortos no ano seguinte. No entanto, o pânico para sair das questões de tecnologia popular, por exemplo ORCL, foi o suficiente para desencadear um sinal em ORCL às 10h30 em 8,73 (1). Em uma breve onda de vendas, atingiu 3% abaixo de sua banda mais baixa, que tinha estado andando a pé toda a manhã. Comprar no nível crítico e manter até a abertura do próximo bar de 5 minutos teria resultado em um rápido lucro de 3,3% com a venda em 9,02. 5 min Bollinger Bands System Muitos dos exemplos ocorrem perto do aberto do dia, que é o momento em que há a maior volatilidade e também o pânico mais. O mercado tem tido toda a noite para ouvir e absorver notícias, e assim o aberto é quando a maioria dos participantes de uma vez estão agindo sobre essa notícia. Observe a Figura 2. Em 3 de abril de 2000, MSFT entrou e disparou sinais para dois compassos consecutivos de cinco minutos, às 9h30 no horário aberto e 5 minutos depois às 9h40. O primeiro sinal foi vendido no final da segunda barra em 47,69 para um lucro de 1 por cento, eo segundo sinal, que foi comprado na abertura da segunda barra em 47,44, foi prontamente vendido em 47,91 para um lucro de 1 por cento. Na manhã de 12 de novembro de 2001, um avião caiu perto do porto aéreo de Kennedy. O acidente não era aparentemente um ato de terrorismo, mas ninguém sabia disso na época. Os futuros cresceram mais baixos e as ações tecnológicas, que foram mais atingidas durante a semana após 11 de setembro de 2001, sofreram um minicrash imediatamente antes da abertura. Estar alerta e capitalizar o pânico teria permitido comprar a AMAT, o que desencadeou um sinal de compra em seu ponto baixo de pré-mercado em 18,20 quando atingiu 3% menor que sua banda Bollinger inferior (Figura 3. Segurando ao final da barra de 5 minutos Teria permitido a um vender imediatamente em 19,33 para um lucro de 6,15 por cento. 5min Bollinger breakout system Juntado dezembro de 2006 Status: Membro 11 Mensagens Aqui está um sistema rentável 5 min Eu vim acima com: Trade EURUSD gráfico de 5 minutos. (Período 14, 2 desvios-padrão, preço baixo), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) Período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da faixa superior, o demarker é maior que .7 ou menos de .3 e ADX é pelo menos 40. Aberto quando o preço está dentro de 5 Pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 e ADX é pelo menos 40. 2 0 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis ​​eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando estamos rentáveis ​​eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a faixa baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam no modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10272006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (a quantidade que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (o que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e negociação feliz Aqui está um sistema de 5 min rentável que eu vim acima com: Trade EURUSD 5 chart minuto. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, preço baixo), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 e ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço é dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou menos de 0,3, e ADX é de pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis ​​eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando estamos rentáveis ​​eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a faixa baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam no modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10272006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (a quantidade que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (o que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e feliz negociação oi brue, obrigado por compartilhar seu systedm mas u mente anexado mais cartas para explicar sua teoria, eu não entendo muito bem sua teoria, desculpe minhas perguntas amateurish. Obrigado Olá Brue, realmente muito bons resultados. Obrigado por compartilhar EA. Eu tenho mais de 500 lucro enquanto backtesting-lo para o período de fevereiro de 2006 - fevereiro de 2007. E não perde nada fora de 37 comércios. Mas eu acho que seria melhor adicionar a perda de interrupção mutável no código, você sabe apenas para a calma da alma. Você pode fazer isso Obrigado. Você pode alterar o stop loss. Theres uma variável chamada StopLossATR, que é o múltiplo de 100-período, 4-Hour Average True Range para usar como o stop loss. No EURUSD, o ATR 100 de 4 horas tende a estar na faixa de 25-40 pips, portanto usando o múltiplo padrão de 10 a perda de parada normalmente estará entre 250 e 400 pips. Eu sei que aquele é um número enorme, que é porque o EA usa tamanhos de lote muito pequenos, calculado baseado na porcentagem do valor no risco (VAR) (o defeito é 0.1 (10) penso). O tamanho do lote é calculado de forma que o valor que você perderia se a perda de parada fosse atingida é 10 do valor da sua conta. É uma maneira mais adaptável de definir stop loss e tamanho do lote do que apenas dizendo que você está sempre usando um certo stop loss e um certo tamanho do lote. Para reduzir a perda de parada para um nível mais confortável, você pode alterá-lo para 1 ou 2 (colocando-o geralmente na faixa de 30-60 pip), mas então o sistema vai bater a perda parar com mais freqüência e, pelo menos na minha Testes, perder muito dinheiro. A razão que Im confortável com esta configuração de EA muito, perda muito grande da parada é que o tamanho do lote é calculado assim que eu posso somente perder uma determinada porcentagem da conta (o VAR). Portanto, mesmo se a perda de stop é de 400 pips, calculando dinamicamente o tamanho do lote, nunca perco mais do que 10 da conta. Espero que isto ajude. Dois problemas aqui, 1. A EA é a negociação dos dados na barra, isso torna o backtest completamente inválido. 2. Quando eu tento em dados alpari totalmente bombas, curvas de equidade linear como a do primeiro post são signifigant de messed up dados (os dados ibfx é st). 1. Você está falando sobre o uso EAs de indicadores, ou o uso do preço atual BidAsk para abrir negociações fechadas Todos os indicadores usam os dados de barras anteriores (deslocamento de 1), então eu não acho que isso coloca um problema para backtesting. No que diz respeito à utilização do preço atual para o comércio, você provavelmente está certo que torna o backtest menos confiável. No entanto, alterando o EA para negociar apenas o primeiro tick de uma nova barra (adicionando quotif (Volume0 gt 1) returnquot ao início da função start (), os resultados parecem realmente melhorar um pouco. Aqui 2. Eu observei a mesma coisa se você ajustar os parâmetros um pouco (acho que apenas ajustando StopLossATR para um nível menor vai fazê-lo), é similarmente rentável para a curva que eu postei. Ive percebeu isso antes de um simples bollinger bandas reversão EA que Eu escrevi realizado espetacularmente em Alpari, mas terrivelmente em IBFX. Alparis dados tem muito mais picos, mais velas, etc, que é provavelmente a principal razão para a diferença. Não tenho uma conta na Alpari, e tanto quanto eu sei Im não é capaz de obter um, então para mim, os dados Alpari é um ponto discutível. Se você souber de um corretor dos EUA que suporta MetaTrader e é melhor do que IBFX, Im todos os ouvidos. Até então, IBFX é os dados que tenho de comércio em , Então IBFXs história de dados é o que eu tenho que usar para backtest. Aqui está um profita Ble 5 min sistema Eu vim acima com: Negociar EURUSD carta de 5 minutos. Indicadores utilizados: Banda de Bollinger superior (período 14, 2 desvios-padrão, preço baixo), Baixa Bollinger (período 14, 2 desvios-padrão, preço elevado), DeMarker (período 14), ADX (período 14, preço típico) 4 horas, período 100), EMA (período 14, preço típico) Aberto por muito tempo quando o preço está dentro de 5 pips da banda superior, o demarker é maior que 0,7 ou menor que 0,3 e ADX é pelo menos 40. Aberto curto quando Preço é dentro de 5 pips de banda inferior, demarker é maior que 0,7 ou menos de 0,3, e ADX é de pelo menos 40. 20 pip pegue lucro, stop loss é grande em 10 ATR. Também: Feche muito quando somos rentáveis ​​eo preço cai abaixo da EMA. Fechar curto quando estamos rentáveis ​​eo preço vai acima da EMA. É provavelmente um pouco mais complicado do que precisa ser, mas há uma razão para tudo. Usando o baixo preço para a banda alta eo alto preço para a faixa baixa parece funcionar melhor. O DeMarker e ADX confirmam que estavam no modo de tendência, não variando modo (um movimento fora das bandas é mais provável do que um movimento dentro deles). Eu só tenho dados de 5 minutos que vão para trás a 10272006 de meu corretor (ibfx), assim thats todo Ive usado para backtest. Definir o valor em risco (a quantidade que você perderia se a perda de stop foram atingidos) para 10 redes um lucro de 25 em 4 meses. Um VAR muito mais agressivo de 50 (o que pode não ser completamente irracional, já que o stoploss raramente é atingido) retorna 215, o que equivale a cerca de 33 por mês. Não muito pobre. Mas carrega algumas perdas consideravelmente grandes (200-300 pips) em um exemplo que se senta quase um mês em um comércio antes de fechá-lo para fora para um lucro. Geralmente eu fiz sistemas que aceitam perdas muito mais livremente, então este é um tipo de experiência para mim. Estou ansioso para todos os seus comentários. Ive anexado o EA sinta-se livre para testá-lo e deixe-me saber como ele faz para você. Estou especialmente interessado em ver os resultados de um período de tempo mais longo usando dados IBFX ou FXDD, se alguém tem acesso a isso. Obrigado, e tradingTo feliz ver estoques que correspondem a estes métodos, experimente uma experimentação LIVRE de 30 dias. Método I 151 Volatilidade Breakout Anos atrás, o falecido Bruce Babcock da Commodity Traders Consumers Review me entrevistou para essa publicação. Depois da entrevista conversamos por um tempo - a entrevista gradualmente invertida - e saiu que sua abordagem favorita de negociação de commodities era a fuga de volatilidade. Eu mal podia acreditar nos meus ouvidos. Aqui está o colega que examinou mais sistemas de negociação - e fez tão rigorosamente - do que qualquer pessoa com a possível exceção de John Hill de Futures Truth e ele estava dizendo que sua abordagem de escolha para negociação era o sistema de break-volatilidade. Que eu pensei melhor para a negociação após um monte de investigação Talvez o mais elegante aplicação direta de Bollinger Bands é um sistema de breakout volatilidade. Estes sistemas têm sido em torno de um longo tempo e existem em muitas variedades e formas. Os primeiros sistemas de breakout usaram médias simples dos altos e baixos, muitas vezes deslocados para cima ou para baixo um pouco. À medida que o tempo passava, o intervalo verdadeiro médio era freqüentemente um fator. Não há uma maneira real de saber quando a volatilidade, como a usamos agora, foi incorporada como um fator, mas se poderia supor que um dia alguém percebeu que os sinais de fuga funcionaram melhor quando as médias, faixas, envelopes, etc. O sistema de fuga de volatilidade nasceu. (Certamente, os parâmetros de risco-recompensa são melhor alinhados quando as bandas são estreitas, um fator importante em qualquer sistema.) Nossa versão do venerável sistema de breakout de volatilidade utiliza BandWidth para definir a pré-condição e, em seguida, toma uma posição quando ocorre uma fuga. Há duas opções para um stopexit para esta abordagem. Primeiro, Welles Wilders Parabolic3, um conceito simples, mas elegante. No caso de uma parada para um sinal de compra, a parada inicial é definida logo abaixo do intervalo da formação de fuga e, em seguida, aumentada para cima a cada dia o comércio está aberto. Apenas o oposto é verdadeiro para uma venda. Para aqueles dispostos a prosseguir lucros maiores do que aqueles proporcionados pela abordagem relativamente conservadora Parabólica, uma etiqueta da banda oposta é um excelente sinal de saída. Isso permite correções ao longo do caminho e resulta em negócios mais longos. Assim, em uma compra use uma etiqueta da banda inferior como uma saída e em uma venda use uma etiqueta da banda superior como uma saída. O principal problema com a implementação bem-sucedida do Método I é algo chamado falso de cabeça - discutido no capítulo anterior. O termo veio do hóquei, mas é familiar em muitas outras arenas também. A idéia é um jogador com o puck patins até o gelo em direção a um adversário. Como ele patins ele vira a cabeça em preparação para passar o defensor, logo que o defensor comete, ele vira seu corpo a outra maneira e segura snaps seu tiro. Saindo de um Squeeze, ações muitas vezes fazem o mesmo theyll primeira feint na direção errada e, em seguida, fazer o movimento real. Normalmente, o que você verá é um Squeeze, seguido por uma tag de banda, seguido, por sua vez, pelo movimento real. Na maioria das vezes isso vai ocorrer dentro das bandas e você não vai conseguir um sinal breakout até que o movimento real está em curso. No entanto, se os parâmetros para as bandas foram apertados, como tantos que usam esta abordagem fazer, você pode encontrar-se com o whipsaw ocasional pequeno antes de o comércio real aparece. Alguns estoques, índices, etc são mais propensos a falsificações de cabeça do que outros. Dê uma olhada no passado Squeezes para o item que você está considerando e ver se eles envolvidos fakes cabeça. Uma vez que um falso Para aqueles que estão dispostos a tomar uma abordagem não-mecânica negociação cabeça falsificações, a estratégia mais fácil é esperar até que um Squeeze ocorre - a condição prévia é definida -, em seguida, procurar o primeiro afastamento do intervalo de negociação. Trocar metade de uma posição o primeiro dia forte na direção oposta da cabeça falsa, adicionando à posição quando a fuga ocorre e usando um parabólico ou faixa de tag parada para evitar ser ferido. Onde a falsificação da cabeça não é um problema, ou os parâmetros da banda não estão suficientemente apertados para aqueles que ocorrem ser um problema, você pode trocar o Método I diretamente para cima. Basta esperar por um Squeeze e ir com o primeiro breakout. Os indicadores de volume podem realmente agregar valor. Na fase antes da cabeça falsa procure um indicador de volume, como Intraday Intensity ou Accumulation Distribution para dar uma dica sobre a resolução final. A IMF é outro indicador que pode ser útil para melhorar o sucesso e a confiança. Estes são todos indicadores de volume e são retomados na Parte IV. Os parâmetros para um sistema de fuga de volatilidade baseado no Squeeze podem ser os parâmetros padrão: média de 20 dias e - duas faixas de desvio padrão. Isso é verdade porque nesta fase de atividade as bandas são bastante próximas entre si e, portanto, os gatilhos são muito próximos. No entanto, alguns comerciantes de curto prazo podem querer encurtar a média um pouco, digamos para 15 períodos e apertar as bandas um pouco, digamos para 1,5 desvios padrão. Existe um outro parâmetro que pode ser definido, o período de look-back para o Squeeze. Quanto mais tempo você definir o período de look-back - lembre-se de que o padrão é de seis meses - quanto maior a compressão youll alcançar e mais explosivo o set ups será. No entanto, haverá menos deles. Há sempre um preço a pagar parece. O método I detecta primeiro a compressão através do Squeeze e, em seguida, procura expansão de intervalo para ocorrer e vai com ele. Uma consciência de falsificações de cabeça e confirmação de indicador de volume pode adicionar significativamente ao registro desta abordagem. A seleção de um universo de tamanho razoável de ações - pelo menos várias centenas - deve encontrar pelo menos vários candidatos para avaliar em qualquer dia. Procure o seu método I configurações cuidadosamente e, em seguida, segui-los como eles evoluem. Há algo sobre olhar para um grande número dessas configurações, especialmente com indicadores de volume, que instrui o olho e, portanto, informa o futuro processo de seleção como nenhuma regra dura e rápida nunca pode. Apresento aqui cinco gráficos deste tipo para lhe dar uma idéia do que procurar.